Short Term Reversal Stock Options

La strategia STRSO sfrutta un semplice setup operativo per individuare punti di inversione rialzista di breve termine, che possono essere sfruttati per aprire posizioni di tipo naked put su scadenze brevi, al massimo quattro settimane.

I titoli sottostanti vengono scelti in base a criteri di tipo fondamentale, e devono avere una volatilità implicita ATM elevata (oltre il 50%).

Le posizioni che vengono debordate vengono contabilizzate a valore di scadenza, ma nulla impedisce di farsi assegnare e di vendere call coperte contro i titoli, per cercare di recuperare la perdita.

Lo strike limite è fissato a 100$ e le posizioni vengono scalate a tale valore, per ragioni di confrontabilità del rischio delle singole operazioni.

Sebbene non si tratti di un servizio operativo, il suo andamento sarà monitorato e ne verrà tracciata l’equity line, come per le altre strategie incluse nel pacchetto di abbonamento a QuantOptions Academy.

Trattandosi di una strategia sperimentale, non ci è possibile, per ora, definire un capitale di riferimento: si consiglia, quindi, ai lettori, di fare le operazioni in paper trading, a meno di non inserire questa operatività in un portafoglio molto diversificato.