Short straddle/strangle su IWM
Una strategia di medio termine per sfruttare la volatilità a rischio controllato
Nel 2025, tra le pagine dell’Academy, abbiamo pubblicato uno studio sulla strategia short straddle/strangle applicata al noto ETF SPY.
Risultati buoni, ma con una certa variabilità e un drawdown massimo storico, maturato nel periodo Covid, piuttosto impattante sul capitale, finanziario e psicologico.
Per questi motivi, è bene che sia subito chiaro che questa strategia non deve essere applicata da sola: l’unico modo giusto di usarla consiste nell’inserirla in un portafoglio di strategie.
Ecco perché la trovate inclusa negli abbonamenti alla nostra testata giornalistica QuantOptions Academy e non venduta come servizio a sé (diversamente da quanto ipotizzato inizialmente).
Lo studio, successivamente, è stato esteso all’ETF IWM.
Valore unitario nettamente minore (poco più di un terzo dello SPY), il che ci permette di modulare meglio le posizioni, e soprattutto il rischio.
Ciò che troverete, quindi, prossimamente, nelle pagine dell’Academy, insieme agli altri contenuti, saranno segnali operativi su opzioni su IWM.
Tracceremo le operazioni discusse in queste pagine, e terremo aggiornata una equity line Out of Sample, così da poter monitorare progressivamente i risultati e valutarne l’allineamento con quelli emersi dal backtest.
La prima operazione OOS è stata segnalata mercoledì 21 gennaio 2026.
I fondamenti della strategia
La strategia short straddle/strangle su IWM si basa su un semplice filtro sul VIX, combinato con un filtro temporale (un numero di giorni minimo tra un trade e l’altro) per limitare il più possibile l’apertura di operazioni simultanee.
L’orizzonte temporale è sempre tassativamente di 70-90 giorni di calendario.
Gli strike vengono tarati di volta in volta in modo da poter scalare sempre il rischio a valori il più possibile standardizzati.
La strategia prevede uno stop loss pari al doppio del massimo profitto possibile e un take profit al 50% del massimo profitto possibile.
Risultati In Sample della strategia
Ecco il system report della strategia short straddle/strangle su IWM, il cui backtest copre il periodo 2005-2025:
- numero totale trade: 200
- numero medio di trade annui: 10
- capitale minimo consigliato: 30000$
- profitto finale al netto del capitale allocato: 103702$
- profitto medio annuo: 17.2%
- picco massimo storico di profitto: 105435$
- profitto finale/picco massimo storico: 98%
- percentuale di profitti: 80.5%
- average profit: 545.80$
- vincita media: 1402.71$
- perdita media: 2997.62$
- massimo drawdown storico (Covid): 20085$
- profit factor: 1.93
- numero massimo trade simultanei: 4
- massima sequenza positiva: 22 profitti
- massima sequenza negativa: 3 perdite
Dove si compra la strategia short straddle/strangle su IWM?
La strategia HiProbNPS rientra nei pacchetti di abbonamento al settimanale QuantOptions Academy.
Non si tratta, quindi di una strategia “stand-alone”, ma che rientra in un pacchetto di servizio più ampio, che fa parte dell’offerta del nostro settimanale.
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