Strategia Short Term Directional S&P500 – Massimizzare le opportunità di breve termine
Un metodo basato su dati e probabilità per sfruttare i movimenti direzionali dell’S&P500
Questa strategia si basa su un algoritmo sviluppato dalla società True Edge, nostro partner commerciale.
La logica operativa si basa su un indicatore proprietario, che permette di individuare setup ad alta probabilità di movimento direzionale sull’indice S&P 500.
L’obiettivo è intercettare fasi di mercato favorevoli, selezionando le opzioni più appropriate in termini di strike e scadenza e mantenendo le operazioni aperte per un periodo breve, non più di 8 giorni.
La posizione viene sempre chiusa manualmente prima della scadenza, per ottimizzare il rendimento e ridurre il rischio di esposizione e deterioramento del premio dell’opzione.
L’operatività è molto semplice: le posizioni si aprono all’apertura del mercato nel giorno di un segnale operativo e vengono chiuse a ridosso della chiusura di giornata di un massimo di 8 giorni dopo (incluso quello di ingresso).
Non serve, quindi, un monitoraggio costante dei mercati per l’implementazione della strategia.
Inoltre, si tratta di una strategia che prevede soltanto acquisti di opzioni, quindi con un rischio massimo predefinito.
Sebbene l’orizzonte temporale delle operazioni sia abbastanza contenuto, la frequenza operativa dei segnali è ridotta: in media, vengono generati tra i venti e i trenta segnali operativi l’anno.
In figura qui sotto, è riportata l’equity line In-Sample della strategia, testata su dati dal gennaio 2005 fino alla metà di aprile 2025, applicata alle opzioni su SPY (il noto ETF sull’indice S&P500).
Ancora più sotto, sono riportate le metriche di strategia, le indicazioni in merito al capitale minimo necessario e tutte le altre informazioni del caso.
Perché questa strategia è efficace?
Un’analisi statistica storica approfondita ha permesso di sviluppare un track record solido, confermando l’efficacia di questo metodo su un ampio dataset di dati di mercato.
I punti di forza principali sono i seguenti:
- identificazione precisa dei momenti di alta probabilità direzionale → l’algoritmo fornisce segnali ottimizzati per selezionare i trade migliori;
- operatività mirata e gestita → non si entra casualmente sul mercato, ma solo quando esistono condizioni favorevoli;
- posizioni sempre chiuse manualmente → nessun rischio di lasciar scadere l’opzione, tutto è gestito con un approccio disciplinato;
- potenziale di rendimento elevato → grazie alla selezione di setup ottimizzati, la strategia ha mostrato una performance storica molto solida;
- elasticità operativa → i segnali operativi possono essere eseguiti sia sulle opzioni su SPX che su quelle su SPY, con il massimo adattamento, dunque, a portafogli di diverse capienze.
Per chi è adatta questa strategia?
Chi può trarre beneficio da questa strategia?
- Trader che cercano opportunità di breve termine su un indice altamente liquido e strutturato.
- Operatori che possono essere tempestivi nell’apertura e gestione delle operazioni.
- Chi desidera un approccio basato su dati, probabilità e analisi oggettiva.
Questa strategia è adatta anche a chi non può seguire attivamente il mercato, poiché la gestione è molto semplice e richiede pochi minuti, sia all’ingresso che all’uscita.
Metriche di strategia In-Sample
Strumento utilizzato: long call su SPY
Finestra temporale di ottimizzazione: 05.01.2005-14.10.2025
Profitto totale % su capitale allocato: +380.5%
Profitto medio annuo (senza capitalizzazione): 18.9%
Equity iniziale (capitale consigliato all’inizio): 50000$
Valore finale dell’equity: 192242$
Massimo DrawDown: -22310$
Massimo numero di operazioni aperte simultaneamente: 4
Orizzonte temporale delle operazioni: massimo 8 giorni lavorativi
Numero totale di operazioni storiche: 514 (circa 25 l’anno)
Operazioni vincenti: 366 (71.2%)
Operazioni perdenti: 148 (28.8%)
Average trade: +374$
Average win: +1192$
Average loss: -1649$
N. max profitti consecutivi: 20
N. max perdite consecutive: 7
Modalità di erogazione del servizio
La strategia Short Term Directional SP500 prevede l’acquisto di call su SPY, con strike e scadenze selezionati di volta in volta.
Le operazioni si aprono all’apertura del mercato e rimangono aperte tipicamente un massimo di otto giorni lavorativi.
L’ordine di chiusura di ogni trade, quando ricevuto, deve essere eseguito in prossimità della chiusura giornaliera del mercato.
Quindi, ricapitolando:
– gli ordini di apertura del trade vengono forniti la mattina del giorno in cui vanno aperti;
– le posizioni vanno aperte poco dopo l’apertura del mercato, con uno strike posto In The Money di un 5% rispetto al prezzo corrente dell’ETF SPY;
– il trade può rimanere aperto al massimo 8 giornate di Borsa aperta e viene chiuso in prossimità della chiusura del giorno in cui viene inviato l’ordine corrispondente.
Gli ordini operativi vengono inviati via mail agli iscritti al servizio e a breve verrà attivata una stanza Discord dedicata.
Form di abbonamento ai segnali della strategia Short Term Directional SP500
Metodi di pagamento disponibili
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