Strategia HiProbNPS – High Probability Naked Put Selling
Una strategia basata su modelli probabilistici avanzati
Inclusa in QuantOptions Academy Pro!
La strategia High Probability Naked Put Selling (HiProbNPS) è il risultato di uno studio statistico approfondito, condotto grazie alla piattaforma Trade AI.
I modelli probabilistici proprietari di Trade AI offrono una vista multi-livello unica nel settore, consentendo di individuare le operazioni in opzioni con i migliori profili di rischio e rendimento statistico atteso.
Questa analisi avanzata consente all’investitore di prendere decisioni con maggiore serenità operativa, formulando aspettative precise sulla probabilità di successo di ogni trade.
Come funziona la strategia HiProbNPS?
Attraverso l’analisi dei dati storici e dei parametri di mercato in tempo reale, Trade AI permette di selezionare le migliori opportunità per la vendita di opzioni put scoperte su azioni attentamente selezionate.
L’algoritmo identifica esclusivamente operazioni in cui la probabilità di successo supera una determinata soglia, permettendo di massimizzare il rendimento e minimizzare il rischio.
Questa strategia prevede una gestione completamente passiva, con un’operatività per scadenze trimestrali.
È quindi una strategia di tipo investing, che non costringe l’utente a monitorare costantemente i mercati.
Vantaggi della strategia HiProbNPS
- Selezione rigorosa delle operazioni → Solo le operazioni con un elevato margine statistico di successo vengono messe a mercato.
- Gestione passiva → Non è richiesta alcuna attività di monitoraggio continuo, se non per la gestione delle posizioni in scadenza.
- Ottimizzazione del rendimento → L’approccio basato su modelli probabilistici permette di massimizzare i profitti riducendo il rischio.
- Adatta a chi ha poco tempo → La strategia prevede una gestione operativa limitata alla chiusura manuale delle posizioni in the money o alla rivendita dei titoli assegnati anticipatamente.
Questa strategia è ideale per investitori che vogliono un flusso di reddito periodico con un approccio metodico e basato sui dati, senza dover monitorare il mercato in tempo reale.
Risultati in sample e metriche della strategia
Considerazioni preliminari
La strategia High Probability Naked Put Selling prevede vendite scoperte di put con scadenze trimestrali su sottostanti ad alta capitalizzazione, con strike selezionati in modo da avere le probabilità calcolate con gli algoritmi della piattaforma Trade AI tutte sopra una certa soglia.
Un lungo lavoro di backtest ci ha permesso di identificare la soglia ottimale, quella che offre la migliore remunerazione ponderata sul rischio, mantenendo sempre e comunque una gestione totalmente passiva.
In caso si venga assegnati – evento davvero molto raro con le operazioni scelte in questo ambito – si mantiene la posizione sul sottostante fino alla scadenza prevista per l’opzione venduta: questo è l’unico modo per rispettare le aspettative basate sul backtest.
Un punto fondamentale di tutto l’impianto è l’analisi del capitale necessario a far funzionare la strategia senza intoppi, qualsiasi cosa accada.
Posto che il margine iniziale richiesto da IB è estremamente basso, data la natura dei sottostanti, va comunque messa in conto la possibilità che tale margine venga aumentato in situazioni di forte turbolenza di mercato.
Quindi, nei conteggi di backtest abbiamo utilizzato un margine fisso del 25% per ogni trade aperto; questo è il valore che abbiamo utilizzato per la stima del capitale necessario, da cui la redditività attesa della strategia.
A proposito di capitale necessario, il parco dei titoli sfruttabili è relativamente ampio, ma di volta in volta si selezionano soltanto due operazioni per ogni singola scadenza.
Per ogni posizione, si considera un controvalore equivalente sul sottostante pari a 10000$, quindi un margine iniziale di 2500$, anche se magari la TWS ne richiede molti meno.
Siccome ogni mese si aprono due posizioni con una scadenza trimestrale, a partire dal terzo mese si hanno sempre sei posizioni simultanee; ogni mese ne scadono due, e due nuove vengono prontamente aperte sul trimestre successivo; e così via.
Quindi, a regime, ci sono sempre sei posizioni aperte, che marginano – cautelativamente parlando – 15000$ in tutto.
Tutto ciò ci permette di determinare la stima di capitale minimo richiesto per la strategia (vedi sotto).
Ecco le principali metriche della strategia High Probability Naked Put Selling – Trade AI based:
- max drawdown storico (portafoglio di 6 posizioni simultanee): 6190$
- margine iniziale standard utilizzato nei calcoli: 15000$
- capitale consigliato: circa 42 mila dollari (due volte il drawdown massimo più il margine)
- picco max storico di profitto (19.04.2024): 45657.6$
- profitto cumulato all’ultimo rilevamento (17.04.2025): 45599.2$
- remunerazione massima storica del rischio (picco max equity / max ddown): 7.38
- average trade (globale): 118.13$ netti commissioni
- average win: 193.81$
- average loss: -1133.96$
- percent profitable: 94.3%
- tasso medio annuo semplice di rendimento: 6.03%
Una nota fondamentale: per tutte le operazioni incluse nel backtest sono stati considerati i prezzi denaro, quindi i risultati sopra riportati sono sicuramente minori di quelli effettivamente conseguibili.
Considerazioni conclusive
La strategia High Probability Naked Put Selling può essere impiegata in un ottica di diversificazione di portafoglio, orientata alla difesa del capitale dall’inflazione.
Stiamo lavorando per cercare di innalzare la redditività statistica della strategia, orientandola verso titoli che possano rappresentare un miglior equilibrio tra solidità e redditività.
Idealmente, questa operatività potrebbe essere traslata anche a ETF storicamente volatili, come ad esempio ARKK (tecnologia USA), BITO (Bitcoin), ma non disponiamo di storici sufficientemente lunghi per poter validare statisticamente queste scelte tramite backtest.
È comunque una strada che stiamo battendo, perché potrebbe portare ad un ottimo innalzamento della redditività, pur in presenza di rischi sostanzialmente in linea, se non minori.
Dove si compra la strategia HiProbNPS?
La strategia HiProbNPS rientra nel pacchetto di abbonamento QuantOptions Academy Pro.
Non si tratta, quindi di una strategia “stand-alone”, ma che rientra in un pacchetto di servizio più ampio, che fa parte dell’offerta del nostro settimanale, in versione Pro.
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