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Strategia Straddle

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andrea b
(@andrea-bergami)
Membro
Topic starter
 

Buon pomeriggio community,

Per capitalizzare il piu' possibile, oltre che la vendita OTM di PUT su S&P500 (cerco di sfruttare il vantaggio statistico), visto il periodo con alta volatilita', e' consigliabile approcciare la strategia straddle?

Da diverse letture, mi sembra di capire che sia consigliata nella vendita' di volatilita' del sottostante, a discapito della direzionalita'.

Ecco, da qui chiedo consiglio 🙂

Grazie,

A.

 
Pubblicato : 12/07/2022 1:08 pm
Domenico Dall'Olio
(@ddo)
Illustrious Member Admin
 

Buonasera Andrea e benvenuto,

lo short straddle si adatta bene a sottostanti tendenzialmente mean reverting, quindi privi di forte direzionalità per la maggior parte del tempo. Si presta bene sull'Eurostoxx, ad esempio, ed entro certi limiti anche su S&P500.

In linea generale, conviene aprirlo in presenza di volatilità superiore alla media, per esempio su un massimo a tot giorni del vix.

Non ho backtest che possano suggerire timeframe preferibili, ma so di alcuni trader che si posizionano su scadenze intorno ai tre mesi, prendono profitto al raggiungimento del 50-60% del premio massimo possibile e applicano uno stop loss pari al 100% del massimo profitto possibile.

Una alternativa può essere il rolling delle posizioni minacciate, ma bisogna tener presente che rollare le put è una cosa, rollare le call è ben altro discorso.

Domenico

 
Pubblicato : 13/07/2022 8:46 pm