Nella settimana del 1 giugno 2026 non abbiamo aperto posizioni di tipo Earning Trading, poiché non c’erano le condizioni giuste per fare nulla.
Rimandiamo alla prossima settimana per un eventuale aggiornamento del file storico.
La settimana macroeconomica appena conclusa ha consegnato agli investitori un messaggio molto diverso da quello che il consenso sembrava aspettarsi soltanto pochi giorni fa.
Mentre molti osservatori continuano a interrogarsi sulla tenuta dell’economia statunitense, i dati pubblicati hanno mostrato un quadro sorprendentemente robusto.
Il primo segnale è arrivato dagli indici ISM. Sia il manifatturiero (54.0) sia il servizi (54.5) hanno superato le attese, evidenziando un’espansione diffusa che coinvolge contemporaneamente industria e terziario.
Non è una combinazione particolarmente frequente in una fase avanzata del ciclo economico e suggerisce che la domanda interna continua a sostenere l’attività delle imprese.
Ancora più significativa è stata la fotografia del mercato del lavoro.
Le offerte di lavoro JOLTs sono balzate a 7.618 milioni, superando persino il massimo degli ultimi dodici mesi, mentre i Non-Farm Payrolls hanno registrato 172mila nuovi occupati, quasi il doppio delle attese.
Contestualmente, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4.3%, confermando che il rallentamento occupazionale osservato negli ultimi trimestri procede in modo graduale e ordinato.
L’unico elemento moderatamente accomodante è arrivato dal mercato immobiliare, con il tasso medio sui mutui trentennali in calo al 6.57%.
Una flessione ancora insufficiente per rilanciare il settore, ma comunque positiva dopo settimane di tensione sui rendimenti.
Nel complesso, i dati della settimana raccontano una storia precisa: l’economia statunitense sta rallentando meno del previsto.
Per la Federal Reserve questo significa che il percorso verso eventuali tagli dei tassi potrebbe rivelarsi più lungo e graduale di quanto il mercato abbia sperato nei mesi scorsi.
Precedente 52.7 | Consensus 53.0 (rivisto da 52.6) | Previsione 53.0 | Dato ufficiale 54.0
L’ISM Manifatturiero di maggio ha sorpreso positivamente il mercato, accelerando a 54.0 dai 52.7 del mese precedente e superando nettamente sia il consensus sia le previsioni degli analisti.
Il dato conferma che il settore industriale statunitense continua a espandersi a un ritmo più sostenuto di quanto atteso.
Particolarmente interessante è il fatto che il miglioramento sia stato accompagnato da una crescita dei nuovi ordini e della produzione, due componenti che tendono ad anticipare l’andamento dell’attività economica nei mesi successivi.
Il messaggio che emerge è quello di una manifattura che, almeno per il momento, sembra assorbire senza particolari difficoltà l’effetto dei tassi elevati e delle persistenti incertezze sul commercio internazionale.
Resta tuttavia qualche elemento di cautela.
L’industria rappresenta una quota relativamente limitata dell’economia americana rispetto ai servizi e alcuni indicatori legati all’occupazione continuano a mostrare una dinamica meno brillante rispetto a quella osservata nei nuovi ordini.
Per la Federal Reserve il dato è comunque significativo perché rafforza l’idea di un’economia ancora resiliente, riducendo la pressione per un rapido allentamento della politica monetaria.
Nel complesso, il report suggerisce che il rallentamento dell’economia statunitense rimane graduale e ordinato, piuttosto che improvviso o recessivo.
Per approfondimenti:
ISM World
Precedente 6.887M (rivisto da 6.866M) | Consensus 6.88M (rivisto da 6.87M) | Previsione 6.80M | Dato ufficiale 7.618M
Range ultimi 12 mesi: 6.55M – 7.31M
Il dato JOLTs di aprile ha sorpreso in modo netto gli operatori, mostrando 7.618 milioni di posizioni aperte, un livello superiore non solo alle attese ma anche al massimo registrato negli ultimi dodici mesi.
La domanda di lavoro da parte delle imprese appare quindi molto più robusta di quanto suggerissero alcuni indicatori pubblicati nelle settimane precedenti.
Il dato suggerisce che molte aziende continuano a ricercare personale nonostante il contesto caratterizzato da tassi d’interesse ancora elevati e da una crescita economica in progressivo rallentamento.
In termini macroeconomici, il risultato è coerente con un mercato del lavoro che rimane relativamente teso e con imprese che non percepiscono, almeno per ora, un deterioramento significativo della domanda.
Va però osservato che le offerte di lavoro rappresentano soltanto una parte del quadro occupazionale.
Sarà importante verificare se questa maggiore domanda si tradurrà effettivamente in nuove assunzioni e in una crescita dei salari nei prossimi mesi.
Per la Federal Reserve il dato costituisce un elemento potenzialmente restrittivo, perché un mercato del lavoro più forte del previsto tende a ridurre la necessità di tagli dei tassi e alimenta il rischio che le pressioni inflazionistiche legate al costo del lavoro rimangano persistenti più a lungo del previsto.
Per approfondimenti:
US Bureau of Labor Statistics
Precedente 53.6 | Consensus 53.8 (rivisto da 53.6) | Previsione 53.0 | Dato ufficiale 54.5
L’ISM Servizi di maggio ha sorpreso positivamente le attese, salendo a 54.5 dai 53.6 del mese precedente e superando sia il consensus sia le previsioni degli analisti.
Considerando che i servizi rappresentano circa il 70% dell’economia statunitense, il dato assume un’importanza particolarmente rilevante per valutare lo stato di salute complessivo del ciclo economico.
La lettura suggerisce che la domanda interna continua a mantenersi robusta, sostenuta da consumi ancora resilienti e da un mercato del lavoro che, almeno finora, non mostra segnali evidenti di deterioramento.
L’espansione dell’attività coinvolge numerosi comparti del terziario e conferma che la crescita americana continua a essere trainata soprattutto dai servizi, mentre il settore manifatturiero mantiene un ruolo complementare.
Particolarmente interessante è la contemporanea forza mostrata sia dall’ISM Manifatturiero sia dall’ISM Servizi.
Quando entrambi gli indicatori accelerano nello stesso mese, il messaggio che emerge è generalmente quello di un’economia che sta crescendo a un ritmo superiore a quanto incorporato nelle aspettative del mercato.
Per la Federal Reserve il dato rappresenta un ulteriore elemento di cautela.
Un settore dei servizi così dinamico tende infatti a sostenere la crescita dei salari e delle pressioni inflazionistiche domestiche, soprattutto nelle componenti più strettamente legate al costo del lavoro.
Nel complesso, il report rafforza l’idea di un’economia statunitense ancora resiliente e rende meno urgente l’ipotesi di un rapido allentamento della politica monetaria nei prossimi mesi.
Per approfondimenti:
ISM World
Ultimo rilevamento: 6.65% | Range ultime 12 settimane: 6.19%-6.65% | Dato ufficiale 6.57%
Il tasso medio sui mutui trentennali statunitensi è sceso al 6.57% dal 6.65% della settimana precedente, interrompendo il recente movimento di risalita e allontanandosi dal massimo delle ultime dodici settimane.
Pur trattandosi di una variazione relativamente contenuta, il dato rappresenta un segnale positivo per il mercato immobiliare, che continua a confrontarsi con condizioni finanziarie decisamente più restrittive rispetto agli standard storici dell’ultimo decennio.
La discesa riflette principalmente il calo dei rendimenti obbligazionari osservato nelle ultime settimane e potrebbe contribuire a migliorare, almeno marginalmente, l’accessibilità delle abitazioni per le famiglie americane.
Va però ricordato che i livelli attuali restano elevati rispetto alla media del periodo precedente al ciclo restrittivo della Federal Reserve e continuano a rappresentare un freno sia per la domanda di nuove abitazioni sia per la mobilità del mercato residenziale esistente.
Dal punto di vista macroeconomico, il dato è coerente con un contesto in cui gli operatori continuano a valutare la possibilità di futuri tagli dei tassi ufficiali, pur in presenza di un’economia che mostra ancora una notevole capacità di tenuta.
Se il calo dei mutui dovesse consolidarsi nelle prossime settimane, potrebbe offrire un moderato sostegno al comparto immobiliare nella seconda parte dell’anno.
Per approfondimenti:
Freddie Mac
Precedente 212K (rivisto da 215K)| Consensus 213K (rivisto da 211K) | Previsione 216K | Dato ufficiale 225K
Range ultimi 12 mesi: 190K-259K
Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono salite a 225mila unità, superando sia il dato della settimana precedente sia le attese del mercato.
Pur trattandosi del valore più elevato delle ultime settimane, il dato rimane ampiamente all’interno del range osservato negli ultimi dodici mesi e continua a descrivere un mercato del lavoro che, nel complesso, resta solido.
L’aumento suggerisce che alcune imprese stanno adottando un atteggiamento leggermente più prudente rispetto ai mesi precedenti, probabilmente in risposta al rallentamento di alcuni comparti dell’economia e all’incertezza sulle prospettive della domanda.
Tuttavia, livelli di richieste iniziali compresi tra 200mila e 250mila unità sono storicamente compatibili con una crescita occupazionale ancora positiva e difficilmente riconducibili a un deterioramento significativo del mercato del lavoro.
Il dato assume particolare rilevanza perché arriva pochi giorni dopo un report JOLTs sorprendentemente forte.
La combinazione tra elevata domanda di lavoro e graduale aumento delle richieste di sussidio potrebbe indicare un mercato occupazionale in fase di normalizzazione, più che un vero indebolimento dell’attività economica.
Per la Federal Reserve il dato fornisce un segnale moderatamente favorevole, poiché suggerisce un lieve allentamento delle tensioni sul mercato del lavoro senza evidenziare condizioni recessive.
Nel complesso, la lettura appare coerente con uno scenario di rallentamento graduale dell’economia statunitense piuttosto che con una brusca inversione del ciclo.
Per approfondimenti:
U.S. Department of Labor
Precedente 179K (rivisto da 115K) | Consensus 85K (rivisto da 96K) | Previsione 102K | Dato ufficiale 172K
Range degli ultimi 12 mesi: -156K/+185K
I Non-Farm Payrolls di maggio confermano un mercato del lavoro ancora solido, con 172mila nuovi occupati contro attese molto più caute.
Il dato resta vicino alla parte alta del range degli ultimi dodici mesi e ridimensiona l’idea di un deterioramento rapido dell’occupazione americana.
La revisione del mese precedente, da 115K a 179K, rafforza ulteriormente il quadro: non solo maggio è stato migliore del previsto, ma anche aprile era meno debole di quanto indicato inizialmente.
Ne emerge un mercato del lavoro che continua a normalizzarsi, ma senza mostrare segnali convincenti di rottura.
Il dato si inserisce in modo coerente con il forte aumento delle posizioni aperte rilevato dal JOLTs, mentre contrasta parzialmente con il recente incremento delle richieste iniziali di sussidi.
La lettura complessiva suggerisce quindi un mercato occupazionale ancora sostenuto dalla domanda delle imprese, ma con qualche primo segnale di maggiore selettività nei licenziamenti e nelle assunzioni.
Per la Federal Reserve il report è poco accomodante.
Una creazione di posti di lavoro così superiore alle attese riduce la pressione per tagli imminenti dei tassi, soprattutto se accompagnata da salari ancora dinamici.
Nel complesso, maggio conferma che il rallentamento dell’economia statunitense rimane ordinato e non ancora tale da modificare in modo netto la traiettoria della politica monetaria.
Per approfondimenti:
Bureau of Labor Statistics
Precedente 4.3% | Consensus 4.3% | Previsione 4.4% | Dato ufficiale 4.3%
Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 4.3%, in linea con il consensus e leggermente migliore rispetto alle previsioni più prudenti che indicavano una salita al 4.4%.
Il dato conferma che il mercato del lavoro statunitense continua a mantenersi su livelli storicamente compatibili con una situazione di sostanziale piena occupazione.
La stabilità della disoccupazione assume particolare rilevanza alla luce del forte dato sui Non-Farm Payrolls pubblicato contestualmente.
La combinazione tra crescita dell’occupazione superiore alle attese e tasso di disoccupazione stabile suggerisce che il mercato del lavoro conserva una buona capacità di assorbire nuova forza lavoro senza generare un deterioramento significativo degli equilibri occupazionali.
Pur essendo superiore ai minimi registrati negli anni precedenti, il livello attuale rimane distante dai valori normalmente associati a una fase recessiva.
Il dato indica quindi un mercato che sta progressivamente rallentando rispetto ai ritmi eccezionali del biennio successivo alla pandemia, ma che continua a mostrare una struttura complessivamente solida.
Dal punto di vista della politica monetaria, la stabilità della disoccupazione rappresenta un ulteriore elemento a sostegno dell’approccio attendista della Federal Reserve.
L’assenza di un deterioramento significativo del mercato del lavoro riduce infatti l’urgenza di interventi espansivi, lasciando alla banca centrale maggiore margine per concentrarsi sull’evoluzione dell’inflazione e delle aspettative di prezzo nei prossimi mesi.
Per approfondimenti:
Bureau of Labor Statistics
L’andamento microstrutturale dell’ultima ottava ha offerto una straordinaria e fedele validazione empirica della metafora della “molla meccanica” tracciata nella nostra precedente analisi sul VIX, smentendo tuttavia la componente di asimmetria positiva ipotizzata sull’S&P 500 a causa di un repentino shock esogeno.
Nella prima parte della settimana, il comparto dei derivati sulla volatilità ha confermato il sistematico processo di volatility crush, comprimendo l’indice spot fino a minimi di 15.18 punti.
Tuttavia, la prolungata decompressione e la compiacenza strutturale hanno accumulato un’energia cinetica potenziale che si è violentemente sprigionata nella sessione di venerdì 5 giugno, innescando uno spike direzionale oltre quota 21.50 punti, alimentato dal riposizionamento forzato degli hedgers.
Questo shock di volatilità ha travolto la price action dell’S&P 500 proprio nel delicato pivot microstrutturale delle 48 ore successive al test dei massimi relativi (sopra quota 7610): il “pavimento monetario” e volumetrico preventivato non ha retto l’impatto dei carichi di spinta in vendita e dei deflussi settoriali, portando alla violazione cinematica dei supporti e a una correzione repentina verso l’area dei 7383 punti, evidenziando come i rischi latenti di breve termine si siano tramutati da micro-oscillazioni fisiologiche in un temporaneo stress sistemico.
Sotto il profilo rigorosamente statistico e microstrutturale, un singolo giorno di marcato nervosismo — peraltro localizzato nell’ultima sessione della settimana — rappresenta un campione temporale troppo ristretto per decretare con assoluta certezza la validità di lungo periodo di una tesi predittiva.
Ciononostante, la dinamica osservata venerdì ha fornito una dimostrazione da manuale di quanto evidenziato nel nostro scorso outlook: quando il posizionamento sui derivati della volatilità implicita raggiunge livelli di compressione estremi, il premio per il rischio viene talmente compresso da trasformare la struttura del mercato in un sistema iper-reattivo.
In contesti simili, qualsiasi catalizzatore esogeno, anche minimo, è in grado di innescare un violento rilascio della forza imprigionata.
Sebbene agli operatori meno esperti un valore assoluto di chiusura pari a 21.51 punti possa non apparire allarmante se confrontato con i massimi storici dei regimi di crisi, è la componente cinematico-lineare a rivelare la straordinarietà dell’evento.
Un’espansione su base giornaliera prossima al +40% configura una deviazione statistica di rilevanza assoluta.
Matematicamente, un’impennata di tale magnitudo si verifica con una frequenza media di una sola volta ogni 330 sessioni di borsa aperta (equivalente a un ciclo di circa 16 mesi).
Ci troviamo di fronte a un fenomeno di coda (tail event) che testimonia la massiccia e forzata ricopertura degli short-volatility trader, costretti a riacquistare gamma a qualunque prezzo per neutralizzare il rischio di portafoglio.
Nel quadro dell’analisi tecnica intermarket, l’architettura del trend primario (secolare e di lungo periodo) non può essere inficiata o strutturalmente invertita da una singola sessione ribassista, per quanto la magnitudo del movimento e l’associata esplosione del VIX siano state di portata eccezionale.
Tuttavia, la configurazione grafica e monetaria emersa venerdì merita la massima attenzione da parte di chi approccia i mercati con rigore metodologico e professionalità.
L’elemento di criticità non risiede esclusivamente nella violenza delle vendite, quanto piuttosto nel fatto che tale sell-off si è materializzato in corrispondenza di una struttura di potenziale inversione di breve-medio termine, precedentemente identificata nei pressi dei massimi relativi sopra area 7610.
In questa delicata fase di transizione microstrutturale, l’imperativo operativo per un corretto risk management è l’astensione dall’operatività impulsiva.
La fretta rappresenta il principale fattore di rischio per l’efficienza del capitale. Il mercato non esaurirà le proprie opportunità asimmetriche nei prossimi giorni; al contrario, la condotta ottimale impone un atteggiamento di attesa strategica.
Saper attendere la stabilizzazione dei flussi volumetrici e la riconfigurazione dei livelli di supporto monetario è l’unico approccio che permette di capitalizzare un reale e robusto edge operativo (vantaggio statistico), minimizzando il rischio di catturare un “coltello che cade”.
Sotto il profilo dei cicli temporali storici, i modelli di stagionalità quantitativa per il periodo in esame delineavano originariamente uno scenario caratterizzato da una tendenza prevalentemente laterale per il comparto azionario, associata a un latente e diffuso nervosismo sulla curva del VIX.
L’andamento dell’ultima ottava ha parzialmente esasperato questa traccia ciclica: la fase laterale di consolidamento si è bruscamente interrotta a causa del picco di volatilità, ma la reazione del VIX conferma come le finestre temporali stagionali di inizio giugno siano storicamente vulnerabili a repentini aumenti dei premi per il rischio e a temporanei vuoti di liquidità nel book degli ordini.
L’improvviso shock microstrutturale registrato nel finale di ottava ha sancito il passaggio da una fase di estrema compiacenza a un regime di temporanea instabilità, confermando la pericolosità delle anomalie statistiche quando la volatilità viene eccessivamente repressa.
Sebbene il trend primario dell’S&P 500 mantenga la sua impostazione di fondo, la violazione del pavimento monetario e la rarità statistica dello spike del VIX (+40% in una sola sessione) impongono un temporaneo congelamento delle strategie rialziste aggressive.
La priorità assoluta risiede ora nel monitoraggio dei flussi di ricopertura istituzionale nelle prime 48-72 ore della prossima settimana.
Solo il ritorno del VIX sotto i livelli di guardia e il consolidamento volumetrico dell’indice su nuovi supporti statici potranno ridefinire un quadro d’ingresso a basso rischio, confermando che la metodica pazienza operativa resta il miglior presidio a tutela del capitale.
Per la selezione dei titoli da inserire nel nostro calendario settimanale, adottiamo quattro criteri primari:
Nota bene
In questa rubrica vengono considerati esclusivamente i titoli sui quali è ragionevole poter impostare una operatività condivisibile sulle pagine dell’Academy. Saranno pertanto ignorati tutti i titoli che non rispecchiano i requisiti di cui sopra, a prescindere dalla loro “notorietà”.
Il calendario dei dati macro-economici della settimana è tratto dal sito Trading Economics, nel quale è possibile filtrare i dati per importanza e per periodo temporale.
Qui si riportano soltanto i dati a maggiore impatto sui mercati, ma ogni giorno ci sono variabili macro economiche che entrano in gioco sui mercati.
Se desiderate avere un quadro più completo dei dati rilasciati ogni giorno, visitate il sito citato poco sopra.
La settimana del 8 giugno 2026 si presenta insolitamente povera di opportunità per l’earning trading, ma decisamente interessante dal punto di vista macroeconomico.
Dopo un lunedì privo di appuntamenti rilevanti, l’attenzione degli operatori si concentrerà rapidamente su una serie di dati capaci di influenzare le aspettative sui tassi di interesse e, di conseguenza, la direzione dei mercati.
Martedì arriveranno le vendite di case esistenti, attese in lieve rallentamento rispetto al mese precedente.
Il dato offrirà un primo aggiornamento sullo stato di salute del settore immobiliare, particolarmente sensibile ai livelli ancora elevati dei tassi sui mutui.
Il vero evento della settimana sarà però il report sull’inflazione di mercoledì.
Il mercato si aspetta un moderato raffreddamento della componente Core su base mensile, ma una lieve accelerazione dell’indice Headline annuale.
Una combinazione che potrebbe rendere meno lineare il percorso della Federal Reserve verso eventuali tagli dei tassi nei prossimi mesi.
Giovedì sarà poi la volta dei prezzi alla produzione (PPI), utili per verificare se eventuali pressioni inflazionistiche stiano tornando a emergere lungo la catena produttiva.
Infine, venerdì, l’indice preliminare di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan fornirà indicazioni preziose sul sentiment delle famiglie americane.
Sul fronte earning il calendario resta estremamente leggero.
I pochi titoli sotto osservazione saranno Academy Sports Outdoors (ASO), Chewy (CHWY) e Lennar (LEN).
Quest’ultima, operando nel settore delle costruzioni residenziali, potrebbe offrire indicazioni particolarmente interessanti sull’impatto che l’attuale contesto dei tassi sta avendo sul mercato immobiliare statunitense.
Una settimana quindi più orientata alla lettura dei dati macro che alla ricerca di opportunità operative sugli utili societari.
Nessun titolo soddisfa i nostri criteri di filtraggio
Dato precedente 4.02M | Previsione 3.9M
Academy Sports Outdoors (ASO)
Nessun titolo soddisfa i nostri requisiti di filtraggio
Dati mensili: precedente 0.6% | Previsione 0.4%
Dati annuali: precedente 3.8% | Previsione 3.9%
Dati mensili: precedente 0.4% | Previsione 0.3%
Dati annuali: precedente 2.8% | Previsione 2.8%
Chewy (CHWY)
Nessun titolo soddisfa i nostri requisiti di filtraggio
Precedente 1.4% | Previsione 0.3%
Nessun titolo soddisfa i nostri criteri di filtraggio
Lennar (LEN)
Dato precedente 44.8 | Previsione 46.0
Nessun titolo soddisfa i nostri criteri di filtraggio
Nessun titolo soddisfa i nostri criteri di filtraggio
Nessun titolo soddisfa i nostri criteri di filtraggio
Per gran parte degli ultimi mesi, il mercato ha continuato a cercare indizi che potessero giustificare un rapido ritorno a una politica monetaria più accomodante.
I dati pubblicati nella prima settimana di giugno hanno però raccontato una storia diversa.
L’ISM Manifatturiero è salito a 54.0, l’ISM Servizi a 54.5, le offerte di lavoro JOLTs hanno raggiunto 7.618 milioni e i Non-Farm Payrolls hanno mostrato la creazione di 172mila nuovi posti di lavoro.
Nel frattempo, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4.3%.
Nel loro insieme, questi numeri descrivono un’economia che continua a crescere a un ritmo incompatibile con l’urgenza di un forte allentamento monetario.
Se questo scenario dovesse proseguire, la conseguenza più importante sarebbe il consolidamento del paradigma “higher for longer”: tassi d’interesse più elevati per un periodo più lungo rispetto a quanto gli investitori avevano ipotizzato all’inizio dell’anno.
Non tutti i settori reagiscono allo stesso modo a questo contesto.
Le società finanziarie tendono infatti a beneficiare di rendimenti più elevati e di una maggiore redditività delle attività finanziarie.
Banche commerciali, assicurazioni, broker e gestori patrimoniali possono generalmente operare con margini più favorevoli quando il costo del denaro rimane sostenuto e l’attività economica continua a mostrare segnali di solidità.
Naturalmente esistono anche dei rischi.
Tassi elevati troppo a lungo potrebbero rallentare il credito, aumentare le insolvenze e comprimere la crescita futura.
Per il momento, tuttavia, i dati suggeriscono che l’economia americana sta assorbendo il costo del denaro meglio di quanto molti analisti avessero previsto.
ETF tematici (liquidi e opzionabili)
Ancora un nuovo massimo storico per la strategia CFM Cash Flow Mensile, che amplia il gap di performance rispetto al benchmark.
Nella giornata di lunedì 8, apriremo una nuova posizione per la strategia short straddle/strangle su IWM: finalmente ci sono tutte le condizioni operative giuste.
Non c’è altro da segnalare, per ora.
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-07-19 23:23:022026-07-19 23:23:02Strategic Markets Bulletin del 20 luglio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-07-12 23:22:572026-07-13 00:21:12Strategic Markets Bulletin del 13 luglio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-07-05 18:32:072026-07-05 18:32:58Strategic Markets Bulletin del 6 luglio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-06-29 00:10:352026-06-29 00:10:35Strategic Markets Bulletin del 29 giugno 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-06-21 22:29:022026-06-21 23:17:54Strategic Markets Bulletin del 22 giugno 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions2026-06-14 23:35:062026-06-14 23:42:34Strategic Markets Bulletin del 15 giugno 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-06-08 00:25:402026-06-08 00:25:40Strategic Markets Bulletin del 8 giugno 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-05-31 23:46:222026-05-31 23:46:22Strategic Markets Bulletin del 1 giugno 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-05-24 23:02:072026-05-31 18:26:40Strategic Markets Bulletin del 25 maggio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
Strategic Markets Bulletin del 15 giugno 2026: il settimanale di QuantOptions...