Nella settimana del 4 maggio abbiamo individuato un solo titolo davvero meritevole di attenzione: Fortinet (FTNT).
Qui, il video dell’analisi, con i nostri consigli operativi.
Qui sotto, il riepilogo delle operazioni discusse nel video di cui sopra, con indicazione del relativo esito.
La settimana macro del 4 maggio 2026 ha restituito un quadro nel complesso coerente: l’economia statunitense continua a perdere gradualmente velocità, ma senza mostrare segnali evidenti di rottura del ciclo.
Il focus principale era naturalmente sul mercato del lavoro.
I Nonfarm Payrolls (NFP) hanno rallentato rispetto a marzo, ma il dato finale è risultato nettamente superiore alle attese più pessimistiche del mercato.
Anche le Initial Jobless Claims restano su livelli storicamente contenuti, mentre il tasso di disoccupazione stabile al 4.3% conferma che, almeno per ora, il raffreddamento occupazionale resta ordinato.
Interessante anche il messaggio arrivato dai JOLTs: le offerte di lavoro continuano lentamente a ridimensionarsi, ma senza un deterioramento improvviso della domanda di lavoro.
In parallelo, il report ADP ha mostrato una tenuta del settore privato migliore delle aspettative.
Sul fronte dell’attività economica, l’ISM Services PMI resta in area di espansione sopra quota 50, pur confermando una moderata perdita di slancio del comparto servizi.
L’elemento più debole della settimana arriva invece dalla fiducia dei consumatori: il Michigan Consumer Sentiment continua a deteriorarsi e resta su livelli molto bassi, segnalando una percezione ancora fragile della situazione economica da parte delle famiglie statunitensi.
Nel complesso, i dati della settimana sembrano rafforzare uno scenario intermedio: economia meno dinamica rispetto ai trimestri passati, ma ancora sufficientemente solida da non alimentare aspettative immediate di recessione o tagli aggressivi dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed).
Nessun dato rilevante a calendario
Precedente 54.0, consensus 53.7 (rivisto da 53.8), previsione 53.7, dato ufficiale 53.6.
Il settore servizi statunitense resta in area di espansione, ma il dato di aprile conferma un moderato rallentamento rispetto al mese precedente.
Un livello a 53.6 continua infatti a segnalare crescita dell’attività economica, poiché l’indice rimane stabilmente sopra la soglia chiave dei 50 punti, che separa contrazione ed espansione.
La lieve flessione rispetto a marzo suggerisce però che il comparto stia progressivamente perdendo parte dello slancio osservato nel primo trimestre.
Considerando che i servizi rappresentano la componente dominante dell’economia USA, il dato assume particolare rilevanza anche per le aspettative sulla politica monetaria della Federal Reserve (Fed).
Il fatto che il PMI resti solido ma non acceleri ulteriormente contribuisce a mantenere aperto uno scenario di crescita resiliente ma meno surriscaldata, coerente con l’idea di un rallentamento ordinato dell’economia piuttosto che di una frenata brusca.
Dal punto di vista dei mercati, un dato vicino alle attese tende generalmente a ridurre il rischio di repricing aggressivi sui tassi, soprattutto dopo mesi in cui gli investitori hanno dovuto confrontarsi con indicatori macro spesso più forti del previsto.
Per approfondimenti:
Institute for Supply Management
Precedente 6.922M (rivisto da 6.882M), consensus 6.84M (rivisto da 6.87M), previsione 6.9M, dato ufficiale 6.866M.
Il dato di marzo conferma un mercato del lavoro statunitense ancora solido, ma progressivamente meno teso rispetto ai picchi osservati negli ultimi anni.
Le offerte di lavoro restano elevate in termini storici, ma la lieve flessione rispetto al dato precedente suggerisce un graduale riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro.
La revisione al rialzo del dato precedente attenua in parte la debolezza apparente del report, ma il quadro generale continua a indicare una normalizzazione ordinata del mercato occupazionale.
Per la Federal Reserve (Fed), questo tipo di dinamica è particolarmente rilevante, perché un rallentamento graduale delle vacancy può contribuire a raffreddare le pressioni salariali senza necessariamente provocare un deterioramento brusco dell’occupazione.
Il rapporto tra posti vacanti e forza lavoro disponibile resta comunque superiore ai livelli pre-pandemia, elemento che continua a segnalare una domanda di lavoro strutturalmente robusta in diversi comparti dell’economia.
Dal punto di vista dei mercati, un dato sostanzialmente in linea con le attese tende a rafforzare l’idea di un soft landing: economia ancora resiliente, ma con tensioni occupazionali meno estreme rispetto alla fase post-pandemica.
Per approfondimenti:
Bureau of Labor Statistics
Ultimo dato 6.37%, range ultime 12 settimane 6.09%-6.57%, dato ufficiale 6.45%.
L’aggiornamento settimanale conferma che i tassi sui mutui trentennali restano elevati in termini storici, pur mostrando una moderata discesa rispetto ai massimi recenti.
Il livello del 6.45% continua a rappresentare un vincolo significativo per il mercato immobiliare statunitense, soprattutto sul fronte dell’accessibilità economica per le famiglie.
La permanenza dei tassi in area superiore al 6% contribuisce infatti a comprimere la domanda potenziale, aumentando il costo mensile dei finanziamenti e limitando la mobilità del mercato residenziale.
Nonostante ciò, il recente ritracciamento rispetto al picco del 6.57% suggerisce che il mercato obbligazionario stia iniziando a incorporare aspettative meno aggressive sui tassi della Federal Reserve (Fed).
La dinamica osservata nelle ultime settimane evidenzia comunque una volatilità ancora elevata, coerente con un contesto macroeconomico in cui inflazione, crescita e mercato del lavoro continuano a fornire segnali contrastanti.
Per il settore immobiliare, il tema centrale resta quello della sostenibilità della domanda: tassi stabilmente elevati tendono infatti a penalizzare sia le compravendite sia le nuove costruzioni, soprattutto nelle fasce di mercato più sensibili al costo del credito.
Per approfondimenti:
Freddie Mac
Precedente 61K (rivisto da 62K), consensus 99K (rivisto da 79K), previsione 70K, dato ufficiale 109K.
Il report ADP di aprile mostra una creazione di posti di lavoro nel settore privato superiore alle attese, segnalando che il mercato del lavoro statunitense mantiene una discreta capacità di tenuta nonostante il contesto di tassi elevati.
Il rimbalzo rispetto al dato debole del mese precedente suggerisce che la domanda di lavoro non si sia raffreddata in modo lineare, soprattutto nei comparti più resilienti dell’economia dei servizi.
Va comunque ricordato che il report ADP non coincide necessariamente con il dato ufficiale sui Non Farm Payrolls (NFP) pubblicato dal Bureau of Labor Statistics (BLS), con cui spesso mostra divergenze anche significative.
Resta però un indicatore importante per valutare il momentum occupazionale nel breve termine.
La revisione del consensus da 79K a 99K evidenzia inoltre come le aspettative del mercato siano state progressivamente riallineate verso uno scenario meno debole già prima della pubblicazione.
Un mercato del lavoro ancora dinamico rappresenta un elemento potenzialmente complicante per la Federal Reserve (Fed), perché riduce l’urgenza di interventi accomodanti sui tassi e mantiene aperto il rischio di pressioni salariali persistenti.
Nel complesso, il dato rafforza l’idea di un’economia USA ancora resiliente, pur in presenza di segnali di rallentamento più evidenti in altri segmenti del ciclo.
Per approfondimenti:
ADP Research
Precedente 190K (rivisto da 189K), consensus 205K (rivisto da 199K), previsione 205K, dato ufficiale 200K.
Le nuove richieste settimanali di sussidio di disoccupazione restano su livelli molto contenuti, confermando che il mercato del lavoro statunitense continua a mostrare una notevole resilienza.
Un dato pari a 200K è storicamente compatibile con un contesto occupazionale ancora solido, lontano dai livelli tipicamente associati a un deterioramento marcato del ciclo economico.
Il lieve incremento rispetto alla settimana precedente suggerisce una moderata normalizzazione, ma non evidenzia al momento segnali di stress sistemico nel mercato del lavoro.
Anche considerando la revisione al rialzo del consensus, il dato finale si mantiene sostanzialmente coerente con uno scenario di rallentamento ordinato dell’economia.
Per la Federal Reserve (Fed), questo tipo di letture continua a rappresentare un elemento di cautela.
Un mercato del lavoro ancora robusto riduce infatti la pressione per tagli rapidi dei tassi, soprattutto in un contesto in cui l’inflazione non ha ancora mostrato un raffreddamento definitivo.
Dal punto di vista dei mercati finanziari, la stabilità delle jobless claims contribuisce a sostenere la narrativa del soft landing: crescita meno esplosiva rispetto al passato, ma senza evidenze concrete di una brusca inversione del ciclo occupazionale.
Per approfondimenti:
U.S. Department of Labor
Precedente 185K (rivisto da 178K), consensus 62K (rivisto da 73K), previsione 95K, dato ufficiale 115K.
Il report occupazionale di aprile mostra una crescita dell’occupazione inferiore rispetto al mese precedente, ma superiore alle attese del mercato.
Il dato a 115K conferma quindi un rallentamento del mercato del lavoro, senza però evidenziare un deterioramento brusco.
Particolarmente rilevante è il confronto con il consensus, fermo a 62K: il dato ufficiale è risultato nettamente migliore delle aspettative, segnalando che l’economia statunitense continua ancora a creare posti di lavoro con una certa continuità.
Anche la revisione del dato precedente contribuisce a sostenere questa lettura.
Marzo è stato infatti rivisto al rialzo da 178K a 185K, elemento che attenua la percezione di indebolimento del mercato occupazionale nel breve periodo.
Per la Federal Reserve (Fed), il report mantiene aperto uno scenario intermedio: il mercato del lavoro rallenta, ma resta sufficientemente solido da non giustificare pressioni immediate verso tagli aggressivi dei tassi.
Dal punto di vista dei mercati finanziari, il dato tende a essere interpretato come moderatamente positivo, perché riduce il rischio di una frenata economica troppo rapida senza riaccendere in modo significativo i timori di surriscaldamento.
Per approfondimenti:
Bureau of Labor Statistics
Precedente 4.3%, consensus 4.3%, previsione 4.3%, dato ufficiale 4.3%.
Il tasso di disoccupazione statunitense resta invariato al 4.3%, confermando un mercato del lavoro ancora relativamente stabile.
L’assenza di variazioni rispetto alle attese e al dato precedente suggerisce che il rallentamento osservato nella crescita occupazionale non si stia, almeno per ora, traducendo in un aumento significativo della disoccupazione.
Il dato si inserisce in un contesto di progressiva normalizzazione del mercato del lavoro dopo anni caratterizzati da forte tensione occupazionale e domanda di lavoro molto elevata.
Pur restando superiore ai minimi ciclici osservati negli anni precedenti, il livello attuale continua a essere compatibile con condizioni occupazionali generalmente solide.
Per la Federal Reserve (Fed), una stabilizzazione del tasso di disoccupazione rappresenta un elemento importante, perché indica che l’economia sta rallentando senza evidenze immediate di deterioramento rapido del mercato del lavoro.
La combinazione tra NFP in rallentamento e disoccupazione stabile contribuisce a rafforzare una lettura di raffreddamento graduale dell’economia, scenario che i mercati tendono generalmente a considerare più favorevole rispetto a un indebolimento improvviso dell’occupazione.
Per approfondimenti:
Bureau of Labor Statistics
Precedente 49.8, consensus 49.5, previsione 50.0, dato ufficiale 48.2.
La fiducia dei consumatori statunitensi peggiora ulteriormente a maggio, con un dato inferiore sia alle attese sia alla rilevazione precedente.
Il calo a 48.2 segnala un deterioramento del sentiment delle famiglie, che resta su livelli storicamente molto deboli.
Il dato suggerisce che inflazione ancora elevata, costo del credito e incertezza economica continuino a pesare sulla percezione delle condizioni economiche future da parte dei consumatori.
In un’economia come quella statunitense, fortemente sostenuta dalla spesa delle famiglie, il sentiment dei consumatori rappresenta un indicatore particolarmente osservato dai mercati.
La distanza rispetto alle previsioni evidenzia inoltre un peggioramento più marcato del previsto nel clima di fiducia.
Un sentiment debole non implica automaticamente una contrazione imminente dei consumi, ma può contribuire nel tempo a frenare la domanda interna, soprattutto se accompagnato da un raffreddamento del mercato del lavoro o da condizioni finanziarie ancora restrittive.
Per la Federal Reserve (Fed), il dato rappresenta un segnale coerente con un progressivo rallentamento dell’economia, anche se da solo difficilmente modifica in modo significativo le aspettative sulla politica monetaria.
Per approfondimenti:
Surveys of Consumers
Il comportamento del mercato nell’ultima ottava ha confermato in modo piuttosto lineare lo scenario delineato in precedenza, con una prosecuzione ordinata del trend primario e un contesto di volatilità rimasto sotto controllo.
L’S&P 500 ha continuato a muoversi in una struttura costruttiva, caratterizzata da dispersione contenuta dei rendimenti e da una persistente compressione dei premi al rischio.
Anche il quadro della volatilità ha contribuito alla stabilizzazione del mercato.
Il CBOE Volatility Index è rimasto inserito in una struttura di contango coerente con una fase di normalizzazione, favorendo il mantenimento di flussi sistematici relativamente stabili.
I movimenti correttivi osservati nel corso della settimana sono rimasti confinati a semplici prese di profitto o a fisiologici alleggerimenti tattici, senza produrre deterioramenti significativi della struttura tecnica di fondo.
La microstruttura di mercato ha inoltre mostrato una buona capacità di assorbimento degli squilibri di breve periodo, confermando un contesto ancora compatibile con un avanzamento graduale verso i target tecnici di medio termine.
L’evoluzione recente del VIX continua a suggerire un contesto di volatilità moderata e ben controllata.
La compressione dei premi per il rischio estremo riflette un atteggiamento relativamente stabile degli operatori istituzionali, mentre il comportamento del VVIX e delle metriche legate al gamma non evidenzia, almeno per ora, segnali di stress sistemico.
Questo quadro tende a ridurre la probabilità di movimenti disordinati nel brevissimo periodo e favorisce una prosecuzione del trend in forma più graduale e organica.
In assenza di shock esogeni rilevanti, il mercato continua quindi a beneficiare di una struttura tecnica favorevole, pur all’interno di un contesto che resta sensibile a eventuali cambiamenti improvvisi nel sentiment.
Dal punto di vista direzionale, l’S&P 500 mantiene un’impostazione rialzista coerente con la persistenza dei flussi di liquidità e con il progressivo riassorbimento delle precedenti fasi di stress.
Gli indicatori tecnici continuano a mostrare un allineamento positivo, senza evidenze immediate di deterioramento della struttura primaria.
Questo non significa però che il mercato possa muoversi in modo lineare.
Anche all’interno di trend solidi, le fasi di consolidamento e le oscillazioni infra-settimanali rappresentano componenti fisiologiche del movimento dei prezzi.
Tali pause servono spesso a riequilibrare gli eccessi di breve termine e a consentire il riassorbimento degli squilibri di order flow accumulati nelle fasi di accelerazione.
Il principale elemento di attenzione resta quindi la complacency degli operatori.
In un contesto caratterizzato da volatilità compressa e forte fiducia nel trend, il rischio non è tanto quello di un immediato shock sistemico, quanto piuttosto quello di una sottovalutazione del rischio operativo e della velocità con cui il sentiment può cambiare.
Sul piano stagionale, il mercato sembra avviarsi verso una fase più equilibrata e meno direzionale rispetto alle settimane precedenti.
Le evidenze statistiche suggeriscono infatti un possibile rallentamento del momentum, accompagnato da una contrazione del range operativo e da una maggiore stabilizzazione dei flussi.
In questo contesto, uno scenario laterale o moderatamente consolidativo appare coerente con la necessità del mercato di assorbire gli eccessi tecnici accumulati durante la precedente fase di accelerazione rialzista.
Più che un segnale di debolezza, questa dinamica potrebbe rappresentare una fase fisiologica di consolidamento strutturale, utile alla costruzione delle basi per i successivi movimenti direzionali.
Nel complesso, l’attuale struttura di mercato continua a mantenersi costruttiva.
La combinazione tra volatilità compressa, stabilità dei flussi istituzionali e tenuta della microstruttura tecnica contribuisce a sostenere il trend primario e a limitare, almeno per ora, il rischio di deterioramenti improvvisi.
La stagionalità suggerisce tuttavia una possibile fase di lateralità e consolidamento nel breve periodo.
In questo quadro, diventa fondamentale mantenere disciplina operativa e gestione rigorosa del rischio, evitando eccessi di fiducia dovuti alla stabilità apparente del mercato.
L’attenzione dovrà restare concentrata soprattutto sull’evoluzione del gamma sistemico, sui livelli di leverage e sulla capacità del mercato di assorbire eventuali fasi di scarico tecnico senza compromettere la struttura rialzista di fondo.
Per la selezione dei titoli da inserire nel nostro calendario settimanale, adottiamo quattro criteri primari:
Nota bene
In questa rubrica vengono considerati esclusivamente i titoli sui quali è ragionevole poter impostare una operatività condivisibile sulle pagine dell’Academy. Saranno pertanto ignorati tutti i titoli che non rispecchiano i requisiti di cui sopra, a prescindere dalla loro “notorietà”.
Il calendario dei dati macro-economici della settimana è tratto dal sito Trading Economics, nel quale è possibile filtrare i dati per importanza e per periodo temporale.
Qui si riportano soltanto i dati a maggiore impatto sui mercati, ma ogni giorno ci sono variabili macro economiche che entrano in gioco sui mercati.
Se desiderate avere un quadro più completo dei dati rilasciati ogni giorno, visitate il sito citato poco sopra.
La settimana del 11 maggio 2026 concentra il focus del mercato quasi interamente sul tema inflazione, con CPI (Consumer Price Index), PPI (Producer Price Index) e vendite al dettaglio chiamati a chiarire se il recente rallentamento macro stia avvenendo in modo ordinato oppure se le pressioni sui prezzi restino incompatibili con una Federal Reserve ancora restrittiva.
Il dato più importante sarà senza dubbio il CPI di aprile: il mercato si attende un rallentamento mensile dell’inflazione headline, ma con una dinamica annuale ancora elevata.
Un’inflazione più forte delle attese rischierebbe di riaccendere tensioni sui rendimenti obbligazionari, mentre numeri più moderati potrebbero favorire una prosecuzione del recupero degli asset di rischio.
Anche il PPI sarà particolarmente osservato per capire se le pressioni sui costi stiano tornando a trasmettersi lungo la filiera produttiva.
Sul fronte della domanda interna, le vendite al dettaglio saranno utili per valutare la tenuta dei consumi dopo il forte dato precedente, mentre richieste di sussidi di disoccupazione e indice Empire State offriranno indicazioni sul raffreddamento dell’economia reale.
Molto selettivo, invece, il calendario earning trading.
Tra i pochi titoli che soddisfano i nostri criteri quantitativi e operativi spiccano Petroleo Brasileiro Petrobras (PBR), Hims & Hers Health (HIMS), Sea Limited (SE), First Majestic Silver (AG) e Cisco Systems (CSCO), in una settimana caratterizzata da un numero relativamente contenuto di configurazioni realmente interessanti per operatività su opzioni.
Precedente 3.98M | Consensus 4.05M | Previsione 4.06M
Variazione MoM: precedente -3.6% | Previsione +2.1%
Petroleo Brasileiro Petrobas (PBR)
Hims & Hers Health (HIMS)
Mese su mese
precedente 0.2% | Consensus 0.4% | Previsione 0.3%
Anno su anno
precedente 2.6% | Previsione 2.6%
Mese su mese
precedente 0.9% | Consensus 0.6% | Previsione 0.5%
Anno su anno
precedente 3.3% | Consensus 3.4% | Previsione 3.6%
Sea Ltd (SE)
Vodafone Group (VOD)
First Majestic Silver Corp. (AG)
Nessun titolo soddisfa i nostri criteri di screening
Ultimo rilevamento 6.45% | Range a 12 settimane 6.09%-6.57%
Precedente 0.5% | Consensus 0.4% | Previsione 0.4%
Mese su mese
Precedente 0.1% | Consensus 0.3% | Previsione 0.2%
Anno su anno
Precedente 3.8% | Previsione 3.9%
Nessun titolo soddisfa i nostri criteri di screening
Cisco Systems (CSCO)
Precedente 1.7% | Consensus 0.6% | Previsione 0.4%
Precedente 200K | Consensus 205K | Previsione 209K
Range ultime 12 settimane: 190K-218K
Nessun titolo soddisfa i nostri criteri di screening
Nessun titolo soddisfa i nostri criteri di screening
Precedente 11.0 | Consensus 8.1 | Previsione 7.0
Nessun titolo soddisfa i nostri criteri di screening
Nessun titolo soddisfa i nostri criteri di screening
Nessun titolo soddisfa i nostri criteri di screening
La settimana di earning del 11 maggio 2026 riporta sotto i riflettori il comparto della sanità digitale, con Hims & Hers Health (HIMS) tra i titoli più interessanti del calendario per operatività legata agli earning.
Dopo anni in cui il mercato ha premiato quasi esclusivamente la crescita degli utenti e l’espansione aggressiva dei ricavi, il settore sta entrando in una fase più matura.
Oggi gli investitori chiedono soprattutto marginalità, retention della clientela e sostenibilità dei flussi di cassa, in un contesto in cui il costo del capitale resta elevato e la selezione sui titoli growth è diventata molto più severa.
Il tema resta comunque strategicamente rilevante.
La digitalizzazione dei servizi sanitari continua infatti a beneficiare di trend strutturali molto forti: maggiore familiarità dei consumatori con i servizi remoti, ricerca di costi sanitari più contenuti e crescente integrazione tra piattaforme tecnologiche, prescrizioni e servizi in abbonamento.
In questo contesto, società come HIMS rappresentano un osservatorio interessante non soltanto sul settore healthcare, ma anche sull’evoluzione del consumatore americano, sempre più orientato verso modelli digitali ricorrenti e ad alta accessibilità.
ETF tematici (liquidi e opzionabili)
Il tema principale della settimana appena conclusa è sicuramente la strategia TCMR, Triple Class Mean Reversion, che al momento sta vivendo il suo miglior trade da quando è stato avviato il servizio.
In settimana, abbiamo deciso di gestire la posizione, prendendo profitto su una delle due call su SPY in portafoglio, acquistate il giorno 9 aprile.
La decisione è stata originata da una analisi delle performance storiche, dalla quale è emerso che il profitto ha superato i seimila dollari soltanto in tre occasioni in vent’anni.
Essendo pari a circa 6700$ il profitto teorico alla chiusura di martedì 5 maggio, nella giornata del 6 maggio abbiamo suggerito ai nostri lettori abbonati di chiudere una delle due call in portafoglio, indicando nelle 15.45 l’orario al quale avremmo marcato il trade sul nostro portafoglio.
Qui sotto, trovate l’equity In Sample + Out of Sample aggiornata alla chiusura del 6 maggio.
Piccola correzione per la strategia CFM Cash Flow Mensile, che mantiene comunque sempre un buon distacco rispetto al benchmark (che ha corretto leggermente a sua volta).
Le posizioni di tipo short straddle/strangle su IWM soffrono ancora, coerentemente con un mercato molto direzionale.
Venerdì prossimo scadrà la prima delle due al momento aperte.
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-06-08 00:25:402026-06-08 00:25:40Strategic Markets Bulletin del 8 giugno 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-05-31 23:46:222026-05-31 23:46:22Strategic Markets Bulletin del 1 giugno 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-05-24 23:02:072026-05-31 18:26:40Strategic Markets Bulletin del 25 maggio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-05-17 22:36:282026-05-17 22:36:28Strategic Markets Bulletin del 18 maggio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-05-10 22:06:442026-05-10 22:06:44Strategic Markets Bulletin del 11 maggio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-05-03 22:50:092026-05-06 16:26:34Strategic Markets Bulletin del 4 maggio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-04-26 22:39:582026-04-26 22:39:58Strategic Markets Bulletin del 27 aprile 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-04-19 23:35:022026-04-19 23:35:02Strategic Markets Bulletin del 20 aprile 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-04-12 11:33:452026-04-12 11:33:45Strategic Markets Bulletin del 13 aprile 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
Earning trading del 11 maggio 2026