Settimana corta e priva di qualsiasi spunto operativo nell’ambito del trading su earning.
Abbiamo aperto soltanto nuove posizioni di tipo High Probability Naked Put Selling, una delle strategie che compongono il portafoglio dell’Academy Pro.
Avevamo una rosa di sei titoli da cui attingere.
Coerentemente con lo storico della strategia e con le operazioni fatte ad oggi in Out of Sample, abbiamo aperto due posizioni soltanto.
I titoli che offrivano il miglior profilo di rendimento ponderato sul rischio al momento in cui ci siamo mossi noi erano BBY e CMG.
Nient’altro da segnalare, per questa settimana.
La settimana macro del 22 dicembre 2025 ha restituito un quadro complessivamente coerente di decelerazione ciclica controllata, con segnali contrastanti tra attività reale, investimenti e condizioni finanziarie.
Il Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) di settembre, salito a -0.21 da -0.31, ha indicato una economia ancora sotto il potenziale, ma con un rallentamento meno intenso del previsto.
La lettura suggerisce che la fase di raffreddamento in corso non sta degenerando in una contrazione disordinata, grazie soprattutto alla tenuta del mercato del lavoro, mentre la manifattura continua a rappresentare il principale fattore di debolezza.
Un segnale più netto di fragilità è arrivato dagli ordini di beni durevoli di ottobre, crollati del -2.2%, ben oltre le attese.
Il dato conferma che gli investimenti delle imprese restano sotto pressione, penalizzati dal costo del capitale e da prospettive di domanda meno favorevoli.
Anche al netto delle componenti più volatili, il quadro resta coerente con un ciclo manifatturiero in contrazione, seppur senza evidenze di stress sistemico.
In controtendenza, la seconda stima del PIL USA del terzo trimestre ha sorpreso al rialzo, con una crescita del 4.3% QoQ annualizzato.
Tuttavia, la composizione del dato impone cautela: una parte rilevante del miglioramento deriva dal calo delle importazioni, che nel calcolo del PIL vengono sottratte, un effetto in parte legato ai dazi di Trump.
Ne risulta una crescita headline robusta, ma di qualità eterogenea.
Infine, il tasso dei mutui trentennali MBA, sceso lievemente al 6.31%, segnala una stabilizzazione delle condizioni creditizie senza un vero allentamento.
Il credito resta quindi un freno strutturale, soprattutto per il settore immobiliare.
Nel complesso, la settimana conferma uno scenario di rallentamento ordinato, con un’economia che regge, ma senza segnali di riaccelerazione autonoma.
Il Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) di settembre si è attestato a -0.21, mostrando un miglioramento rispetto al precedente -0.31 e risultando sensibilmente migliore delle attese, che indicavano un calo a -0.40.
Questo dato conferma che l’economia statunitense continua a crescere al di sotto del proprio potenziale di lungo periodo, ma segnala anche che la fase di rallentamento ciclico appare meno intensa di quanto temuto.
Il CFNAI, pubblicato dalla Federal Reserve Bank of Chicago, è un indicatore composito costruito a partire da 85 variabili macroeconomiche, progettato per misurare la distanza dell’attività economica USA dal trend storico.
Un valore pari a zero indica crescita in linea con il potenziale, mentre valori negativi, come quello attuale, segnalano un’espansione inferiore al trend, senza implicare automaticamente una fase recessiva.
La lettura di settembre riflette un contributo meno penalizzante delle componenti legate al mercato del lavoro, in linea con i dati diffusi nello stesso periodo da Bureau of Labor Statistics e Federal Reserve, che continuano a descrivere un’occupazione resiliente.
Al contrario, la manifattura resta un fattore di debolezza, coerentemente con gli indici ISM sotto la soglia di espansione, ma il suo impatto negativo sull’indice aggregato risulta parzialmente compensato.
Dal punto di vista storico, livelli del CFNAI prossimi a -0.20 sono compatibili con fasi di rallentamento ordinato, mentre segnali di recessione emergono solo con valori molto più depressi.
Nel contesto di fine 2025, il dato rafforza quindi lo scenario di decelerazione ciclica controllata, più coerente con un’economia che sta assorbendo condizioni monetarie restrittive che con un deterioramento improvviso del ciclo.
Gli ordini di beni durevoli di ottobre hanno registrato una variazione di -2.2%, segnando un netto peggioramento rispetto al precedente +0.7% e risultando sensibilmente più debole sia del consensus (-1.5%) sia della previsione (-0.9%).
Il dato indica un raffreddamento più marcato della domanda di beni a lunga durata, confermando che il comparto manifatturiero statunitense continua a risentire di condizioni finanziarie restrittive e di un ciclo degli investimenti in fase discendente.
Gli ordini di beni durevoli, pubblicati dal U.S. Census Bureau, misurano il valore delle nuove commesse per beni con una vita utile superiore ai tre anni e rappresentano un indicatore chiave degli investimenti delle imprese e della fiducia sul ciclo economico.
La flessione di ottobre è stata trainata in larga parte dal comparto dei trasporti, notoriamente volatile, ma anche al netto di questa componente il quadro resta coerente con una domanda sottotono, come evidenziato dalle serie core utilizzate da Federal Reserve e analisti macro.
Il confronto con le attese di mercato è particolarmente rilevante: il consenso già scontava una correzione significativa dopo il rimbalzo di settembre, ma l’ampiezza del calo suggerisce che le imprese stanno rinviando o ridimensionando le decisioni di spesa in conto capitale.
Questo comportamento è in linea con le indicazioni provenienti dagli indici ISM e dalle indagini regionali della Federal Reserve, che descrivono un settore manifatturiero in contrazione ciclica ma non in caduta disordinata.
Nel contesto di fine 2025, il dato rafforza la lettura di una economia in rallentamento guidato dagli investimenti, più che dai consumi, e conferma che la trasmissione della politica monetaria restrittiva continua a incidere soprattutto sulle componenti più sensibili al costo del capitale.
La crescita del PIL USA nel terzo trimestre 2025, nella seconda stima, è stata rivista al rialzo a 4.3% QoQ annualizzato, rispetto al precedente 3.8% e ben al di sopra di consensus (3.3%) e previsione (3.2%).
Il dato segnala un’accelerazione molto più robusta dell’attività economica rispetto a quanto stimato inizialmente, ma la composizione della crescita richiede una lettura attenta.
Secondo i dati diffusi dal Bureau of Economic Analysis, il miglioramento della crescita è stato sostenuto da consumi ancora solidi e da un contributo positivo del commercio estero.
Quest’ultimo elemento deriva in larga parte da un calo marcato delle importazioni, che nel calcolo del PIL vengono sottratte, aumentando meccanicamente la crescita complessiva.
Questo aspetto è particolarmente rilevante nel contesto attuale, perché il calo delle importazioni è coerente con l’impatto dei dazi di Trump, che hanno reso alcuni beni esteri meno competitivi e hanno indotto imprese e consumatori a ridurre o rinviare acquisti dall’estero.
Ne consegue che una parte del miglioramento del PIL riflette un effetto contabile, più che un rafforzamento sottostante della domanda domestica.
In altri termini, il dato headline descrive un’economia in espansione vigorosa, ma la sua qualità è parzialmente condizionata da fattori esogeni e non replicabili nel tempo.
Per la Federal Reserve, questo tipo di crescita è meno inflazionisticamente rilevante rispetto a un’accelerazione trainata da investimenti o produttività, e va quindi interpretata con cautela in ottica di policy.
Per approfondimenti:
Census.gov
Census.gov
Trading Economics
Bureau of Economic Analysis
Trading Economics
Il tasso medio dei mutui trentennali rilevato dall’MBA (Mortgage Bankers Association) al 19 dicembre si è attestato al 6.31%, in lieve calo rispetto al precedente 6.38%.
Il movimento segnala una modesta distensione delle condizioni di finanziamento, pur in un contesto in cui il costo del credito ipotecario resta strutturalmente elevato rispetto agli standard dell’ultimo decennio.
Il dato conferma che il mercato dei mutui sta attraversando una fase di stabilizzazione più che di vera inversione, con variazioni settimanali contenute che riflettono un equilibrio temporaneo tra aspettative di politica monetaria e andamento dei rendimenti obbligazionari.
Nonostante il calo, livelli intorno al 6.3% continuano a rappresentare un fattore restrittivo per la domanda immobiliare, soprattutto per i nuovi acquirenti più sensibili al costo della rata.
Dal punto di vista macro, la dinamica dei tassi ipotecari resta strettamente legata ai rendimenti dei Treasury a lungo termine, più che alle decisioni dirette della Federal Reserve.
La recente flessione è coerente con una minore pressione sui rendimenti reali e con aspettative di politica monetaria meno restrittiva nel medio termine, senza tuttavia segnalare un allentamento deciso delle condizioni finanziarie.
Nel complesso, il dato suggerisce che l’impatto restrittivo dei tassi sul settore immobiliare persiste, ma in forma più stabile e prevedibile.
Questa stabilità contribuisce a ridurre l’incertezza per operatori e famiglie, pur mantenendo un freno significativo su compravendite e rifinanziamenti, coerente con un ciclo immobiliare ancora in fase di raffreddamento controllato.
La struttura tecnica osservata nelle ultime settimane lasciava presagire un imminente breakout dal range laterale che aveva imbrigliato il mercato per circa due mesi.
La dinamica registrata negli ultimi giorni ha confermato pienamente questo scenario: gli indici statunitensi hanno messo a segno nuovi massimi, consolidando la forza del trend rialzista.
L’indice della volatilità continua a esprimere una configurazione estremamente compressa, riflettendo un clima di stabilità che non si osservava da tempo.
La prossimità alla chiusura dell’anno contribuisce ulteriormente a mantenere contenute le aspettative di rischio implicito.
Il movimento direzionale di breve periodo ha ripreso vigore, con una progressione dei prezzi che evidenzia un rinnovato interesse degli operatori per l’azionario.
Tuttavia, dopo accelerazioni così marcate, non si possono escludere fisiologiche prese di beneficio, tipiche delle fasi di estensione del trend.
Il periodo che conduce all’Epifania rimane storicamente uno dei più costruttivi dell’anno per i mercati finanziari.
Le dinamiche stagionali continuano dunque a offrire un contesto potenzialmente favorevole per strategie orientate al rischio.
Il contesto tecnico e macroeconomico converge verso una fase di mercato ancora costruttiva nel breve periodo.
La volatilità contenuta, la forza del momentum e il supporto stagionale delineano uno scenario favorevole alla prosecuzione del trend rialzista.
Rimane tuttavia essenziale monitorare eventuali prese di profitto e l’evoluzione dei dati macro nelle prime settimane del nuovo anno, quando la liquidità tornerà a livelli più ordinari e il mercato inizierà a prezzare con maggiore precisione le prossime mosse di politica monetaria.
Per la selezione dei titoli da inserire nel nostro calendario settimanale, adottiamo tre criteri primari:
Fanno eccezione alla prima regola i titoli “famosi”, che possono essere comunque di interesse generale, e che quindi vengono commentati a prescindere.
Il calendario dei dati macro-economici della settimana è tratto dal sito Trading Economics, nel quale è possibile filtrare i dati per importanza e per periodo temporale.
Qui si riportano soltanto i dati a maggiore impatto sui mercati, ma ogni giorno ci sono variabili macro economiche che entrano in gioco sui mercati.
Se desiderate avere un quadro più completo dei dati rilasciati ogni giorno, visitate il sito citato poco sopra.
La settimana macro compresa tra il 29 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026 si presenta relativamente povera di dati in quantità, ma ricca di spunti qualitativi, con indicatori capaci di incidere in modo significativo sulle aspettative di inizio anno degli operatori.
L’attenzione si concentrerà innanzitutto sulla manifattura regionale, con la pubblicazione del Dallas Fed Manufacturing Index e del Chicago PMI di dicembre.
Entrambi gli indicatori sono attesi in miglioramento rispetto ai livelli precedenti, ma ancora in territorio di contrazione, delineando uno scenario di attenuazione delle pressioni cicliche più che di vera ripresa.
Il messaggio atteso è quello di un settore industriale che resta fragile, ma potenzialmente vicino a una fase di stabilizzazione dopo mesi difficili.
Sul fronte immobiliare, i pending home sales di novembre e il nuovo dato sul tasso dei mutui trentennali al 26 dicembre offriranno una lettura combinata cruciale.
Le attese di crescita mensile più contenuta e di dinamica annua ancora negativa suggeriscono che il mercato housing resti strutturalmente sotto pressione, con eventuali segnali di miglioramento legati più alla stabilizzazione dei tassi che a una ripresa autonoma della domanda.
Un altro snodo rilevante sarà rappresentato dalle minute del FOMC, attese per martedì 30 dicembre.
In assenza di decisioni operative, il documento sarà determinante per valutare il grado di consenso interno alla Federal Reserve, il bilanciamento dei rischi tra inflazione e crescita e la credibilità della forward guidance in vista del 2026.
Infine, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione fungeranno da termometro di brevissimo periodo per il mercato del lavoro.
Un lieve aumento è atteso, ma livelli ancora contenuti rafforzerebbero lo scenario di rallentamento ordinato, senza segnali di deterioramento improvviso.
Nel complesso, la settimana fungerà da ponte informativo tra fine 2025 e inizio 2026, utile per capire se l’economia USA stia semplicemente rallentando o stia preparando le condizioni per un nuovo equilibrio ciclico.
Le pending home sales MoM di novembre (variazioni mensili dei contratti preliminari di compravendita di abitazioni), affiancate dalla dinamica YoY, rappresentano un passaggio chiave per valutare la reale tenuta del mercato immobiliare statunitense, soprattutto in una fase in cui i tassi ipotecari restano su livelli restrittivi e la domanda è particolarmente sensibile alle condizioni di finanziamento.
Sul fronte mensile, dopo il +1.9% precedente, il consensus a +1.0% e la previsione a +0.7% indicano che gli operatori si attendono un rallentamento del ritmo di crescita, coerente con l’idea di un rimbalzo tecnico ormai riassorbito.
Questa configurazione riflette aspettative di normalizzazione della domanda, più che un deterioramento improvviso del comparto.
La lettura annua aggiunge un livello di analisi cruciale.
Il dato YoY precedente a -0.4% e la previsione a -0.6% suggeriscono che, nonostante possibili miglioramenti di breve periodo, il mercato resta strutturalmente più debole rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Questo scarto evidenzia come la pressione dei tassi elevati continui a comprimere i volumi, limitando una ripresa ampia e sostenibile.
Un dato MoM superiore alle attese, accompagnato da una contrazione YoY meno marcata, rafforzerebbe l’ipotesi di una stabilizzazione progressiva del settore housing.
Al contrario, una delusione su entrambi i fronti confermerebbe che la debolezza ciclica resta dominante, con implicazioni negative per consumi, fiducia delle famiglie e visibilità macro.
Nel complesso, il dato è centrale per capire se il settore immobiliare stia uscendo dalla fase di aggiustamento o resti un freno persistente per la crescita economica.
Il Dallas Fed Manufacturing Index è un indicatore di particolare interesse perché fornisce una lettura tempestiva e regionale dello stato del settore manifatturiero, in una fase in cui gli operatori cercano segnali di stabilizzazione dopo mesi di debolezza diffusa.
Il dato precedente pari a -10.4 descriveva un comparto ancora in contrazione significativa, coerente con quanto emerso dagli altri indici regionali della Federal Reserve e dagli indicatori nazionali.
La previsione a -2.5 implica invece un sensibile miglioramento, pur mantenendo l’indice in territorio negativo, e riflette aspettative di attenuazione delle pressioni cicliche più che un vero ritorno all’espansione.
Questo potenziale recupero sarebbe coerente con una minore pressione sui costi di input, con una domanda più stabile e con il progressivo assorbimento dell’impatto delle condizioni finanziarie restrittive.
Tuttavia, il fatto che l’indice sia atteso ancora sotto lo zero segnala che gli operatori non si aspettano una ripresa robusta, ma piuttosto una fase di contrazione più moderata.
Una lettura superiore alle attese rafforzerebbe la narrativa di rallentamento ordinato del ciclo manifatturiero, suggerendo che il punto di minimo potrebbe essere vicino.
Al contrario, un dato che restasse vicino ai livelli precedenti rimetterebbe in evidenza la fragilità della domanda industriale, confermando che il settore manifatturiero continua a essere uno dei principali canali di trasmissione della stretta monetaria.
Nel contesto attuale, il Dallas Fed Index è quindi cruciale per valutare se la manifattura USA stia entrando in una fase di stabilizzazione o resti intrappolata in una contrazione prolungata.
Il Chicago PMI di dicembre è un indicatore di particolare rilievo perché rappresenta uno dei termometri più sensibili e tempestivi dello stato della manifattura statunitense, spesso utilizzato come segnale anticipatore per gli indici nazionali.
Il dato precedente a 36.3 descriveva una contrazione molto profonda dell’attività, su livelli storicamente coerenti con fasi di forte debolezza ciclica.
Il consensus a 39.5 e la previsione a 39.0 indicano che gli operatori si attendono un miglioramento, ma non un ritorno a condizioni di equilibrio: valori ben al di sotto della soglia dei 50 punti continuano infatti a segnalare contrazione del settore.
Questa configurazione riflette aspettative di attenuazione delle pressioni più acute, piuttosto che di una vera ripresa della domanda.
Un rimbalzo verso area 39–40 sarebbe coerente con una normalizzazione dopo un minimo ciclico particolarmente depresso, ma confermerebbe che il comparto manifatturiero resta in difficoltà, in linea con quanto indicato da altri PMI regionali e dagli indici ISM.
Una sorpresa positiva, con un valore superiore alle attese, rafforzerebbe l’idea che il punto di minimo possa essere stato superato, contribuendo a migliorare il sentiment su investimenti e produzione.
Al contrario, una nuova delusione riporterebbe l’attenzione su una debolezza più strutturale, suggerendo che la domanda industriale continua a essere penalizzata da condizioni finanziarie restrittive e incertezza sul ciclo globale.
Nel contesto di fine 2025, il Chicago PMI resta quindi cruciale per capire se la manifattura USA stia stabilizzandosi su livelli depressi o se il rischio di ulteriore deterioramento rimanga elevato.
La pubblicazione delle minute del FOMC (Federal Open Market Committee) di martedì 30 dicembre rappresenta un appuntamento di rilievo perché fornisce una lettura qualitativa e approfondita del dibattito interno alla Federal Reserve, andando oltre il messaggio sintetico contenuto nel comunicato ufficiale e nella conferenza stampa.
In questa fase del ciclo, le minute sono particolarmente importanti per chiarire quanto sia condivisa all’interno del Comitato la valutazione di una politica monetaria prossima al punto di massimo restrittivo, e soprattutto per capire il grado di consenso sui tempi e sulle condizioni di un eventuale allentamento futuro.
Gli operatori cercheranno indicazioni sul bilanciamento tra rischi inflazionistici e rischi di rallentamento economico, alla luce dei segnali contrastanti emersi dai dati macro più recenti.
Un passaggio chiave sarà la discussione sulla persistenza dell’inflazione dei servizi, sul ruolo delle condizioni finanziarie complessive e sull’impatto cumulato dei rialzi dei tassi già effettuati.
Eventuali riferimenti a una maggiore fiducia nel processo disinflattivo verrebbero interpretati come un segnale accomodante, mentre un’enfasi sui rischi di riaccelerazione dei prezzi rafforzerebbe l’idea di tassi elevati per un periodo prolungato.
Le minute consentiranno inoltre di valutare il grado di divergenza tra i membri, elemento cruciale per stimare la prevedibilità delle prossime decisioni.
Un dibattito polarizzato aumenterebbe l’incertezza sui mercati, mentre una linea più coesa rafforzerebbe la credibilità della forward guidance.
Nel complesso, il documento sarà determinante per calibrare le aspettative su politica monetaria, curve dei rendimenti e dollaro, più per il tono e le sfumature che per indicazioni operative immediate.
La pubblicazione del tasso dei mutui trentennali al 26 dicembre, prevista per mercoledì 31 dicembre 2025, rappresenta un aggiornamento rilevante per valutare la direzione di fine anno delle condizioni finanziarie nel settore immobiliare, in un momento in cui i mercati cercano conferme sulla stabilizzazione dei costi di finanziamento.
Il dato precedente pari a 6.31% aveva segnalato una lieve distensione rispetto ai massimi recenti, senza tuttavia indicare un vero cambio di regime.
In assenza di forti movimenti sui rendimenti dei Treasury a lungo termine nella settimana di riferimento, gli operatori si attendono un dato sostanzialmente stabile, coerente con uno scenario di consolidamento più che di discesa strutturale dei tassi ipotecari.
Un’ulteriore riduzione, anche marginale, rafforzerebbe la percezione che la pressione restrittiva sul credito stia gradualmente attenuandosi, contribuendo a migliorare il sentiment nel comparto housing, pur su livelli ancora depressi.
Al contrario, un ritorno al rialzo riporterebbe l’attenzione sulla fragilità dell’equilibrio attuale, confermando quanto il mercato dei mutui resti esposto alla volatilità dei rendimenti obbligazionari.
Nel contesto macro, il dato è particolarmente utile per valutare la trasmissione della politica monetaria alle famiglie, dal momento che i mutui rappresentano uno dei principali canali attraverso cui tassi elevati incidono su consumi, mobilità abitativa e fiducia.
Nel complesso, il tasso al 26 dicembre sarà letto come un indicatore di chiusura dell’anno, più utile per confermare un trend di stabilizzazione che per segnalare una vera svolta ciclica.
Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione settimanali al 27 dicembre rappresentano un indicatore chiave per valutare la tenuta di brevissimo periodo del mercato del lavoro statunitense, soprattutto in una fase di rallentamento ciclico più evidente in altri comparti.
Il dato precedente a 214k descriveva un mercato del lavoro ancora solido, con livelli di nuove richieste coerenti con una dinamica occupazionale resiliente.
Il consensus a 220k e la previsione a 222k indicano che gli operatori si attendono un lieve aumento, interpretato come normalizzazione graduale piuttosto che come segnale di deterioramento improvviso.
Le richieste iniziali di sussidi, pubblicate dal Department of Labor, misurano il numero di nuovi lavoratori che accedono ai sussidi di disoccupazione e sono particolarmente utili per cogliere punti di svolta rapidi nel ciclo del lavoro.
Valori nell’area 220k restano storicamente bassi, compatibili con un mercato del lavoro ancora teso.
Una lettura inferiore alle attese rafforzerebbe l’idea che le imprese continuino a trattenere forza lavoro, nonostante il rallentamento dell’attività e l’impatto delle condizioni finanziarie restrittive.
Al contrario, una sorpresa più marcata al rialzo potrebbe alimentare i timori di un graduale indebolimento dell’occupazione, soprattutto se accompagnata da un trend crescente nelle settimane successive.
Nel contesto attuale, il dato sarà osservato attentamente dalla Federal Reserve, poiché un mercato del lavoro ancora robusto riduce l’urgenza di un allentamento monetario rapido, mentre segnali di deterioramento rafforzerebbero le aspettative di un cambio di postura nel corso del 2026.
La settimana di Natale ci ha regalato grandi soddisfazioni.
Nuovo massimo storico per il portafoglio CFM, che mantiene un differenziale positivo sostanzialmente costante rispetto al benchmark.
E nuovo massimo storico anche per la strategia Short Term Directional S&P500, che ha messo a segno la migliore operazione della fase Out of Sample fino ad oggi.
La performance complessiva si attesta ora all’11.1%, in sette mesi di attività.
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-02-16 15:41:162026-02-16 16:24:27Strategic Markets Bulletin del 16 febbraio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-02-09 11:13:412026-02-09 11:13:41Strategic Markets Bulletin del 9 febbraio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions2026-02-02 10:20:122026-02-02 10:20:12Strategic Markets Bulletin del 2 febbraio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-01-25 23:43:322026-01-25 23:55:33Strategic Markets Bulletin del 26 gennaio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2026-01-18 13:20:492026-01-18 23:34:20Strategic Markets Bulletin del 19 gennaio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions2026-01-11 18:06:572026-01-11 18:06:57Strategic Markets Bulletin del 12 gennaio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions2026-01-03 19:00:372026-01-03 19:00:37SMB Strategic Markets Bulletin del 5 gennaio 2026: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions2025-12-29 00:52:322025-12-29 00:53:46SMB Strategic Markets Bulletin del 29 dicembre 2025: il settimanale di QuantOptions Academy
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Redazione QuantOptions
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Redazione QuantOptions2025-12-21 16:43:072025-12-21 16:48:26SMB Strategic Markets Bulletin del 22 dicembre 2025: il settimanale di QuantOptions Academy
SMB Strategic Markets Bulletin del 5 gennaio 2026: il settimanale di QuantOptions...