Options bites pillore formative sulle opzioni

Options bites

Micro-pillole informative sulle opzioni

Capire le opzioni non è mai stato così chiaro:
una serie per imparare, un morso alla volta.

Occhio alle scadenze

Le opzioni più scambiate in situazioni speculative sono di norma quelle con scadenza ravvicinata, per il semplice fatto che sono più liquide e costano meno.

Tuttavia, se mancano solo pochi giorni alla scadenza, l’interesse può spostarsi sul mese successivo.

Se l’attività si concentra sulle scadenze più lontane, con volumi elevati su call out-of-the-money, è probabile che si tratti di covered call da parte di istituzionali.

L’effetto dell’expiration Friday

Nei giorni che precedono il terzo venerdì del mese (scadenza standard delle opzioni), i volumi aumentano per effetto di chiusure e rollover tecnici.

In questi casi, anche tripli o quadrupli dei volumi medi non hanno valore predittivo.

Tuttavia, in rare occasioni, proprio a ridosso della scadenza si verificano takeover o news dirompenti: vale la pena fare un’eccezione se i volumi sono eccezionalmente elevati.

Capire se una voce è ancora “viva”

Se un titolo era stato oggetto di rumor in passato, puoi verificare se l’interesse è ancora acceso osservando dove si concentra il volume: se tutto è sulle opzioni in scadenza, il rumor è probabilmente morto.

Se invece si scambiano anche le opzioni del mese successivo, è segno che gli operatori ci credono ancora.

Il pattern “ideale”

Il caso perfetto è quello di un aumento netto del volume, distribuito su più strike e scadenze (ma sempre ravvicinate), concentrato su call, con poco o nessun volume sulle put, e senza evidenze di spread.

Questo tipo di configurazione suggerisce acquisti speculativi, molto spesso giustificati poi da notizie rilevanti.

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