Covered call writing sul titolo CHGG

Una vendita di call coperta con un rendimento del 3.8% e il 90% di probabilità a favore

Nella sezione trading ideas della piattaforma EzTradeport, impostando il filtro “Probability Arbitrage”, e selezionando strategie di tipo COVERED CALL, alla data di chiusura dei mercati riferita al 28 Gennaio 2022, vengono forniti diversi spunti operativi.

Tra tutti, ho trovato molto interessante l’operazione sul titolo CHGG – Chegg.

Chegg è una azienda americana di tecnologia dell’istruzione con sede a Santa Clara, in California.

Fornisce noleggio di libri di testo digitali e fisici, tutoraggio online e altri servizi per gli studenti.

Il 2 novembre 2021, a seguito della pubblicazione degli utili, e del calo di domanda dovuta al Covid, per il blocco della didattica che c’è stato, ha avuto un calo di circa il 50%.

Analisi del titolo

Come si vede dal grafico (fonte: prorealtime.com), il titolo è sui minimi storici, infatti il Drawdown attuale è uguale al max Drawdown che il titolo ha fatto registrare da quando è quotato.

Niente male per puntare sul fatto che il titolo da qui alla scadenza dell’opzione rimanga li dov’è o rimbalzi.

Inoltre, cosa ancora più importante, dalla piattaforma EzTradeport, che per le analisi sfrutta diversi modelli probabilistici, si evince che a fronte di un debito pari a $1927, costo per aprire l’operazione, a scadenza, se si chiude in profitto, si portano a casa $73, con percentuali di probabilità intorno al 90% per tutti i modelli analizzati dalla piattaforma.

Quando tutti i modelli probabilistici forniscono percentuali elevate di realizzazione dell’operazione e sono coerenti tra loro, la cosa si fa davvero interessante…

Del domani non vi è certezza, però giocare con le probabilità a favore deve essere un MUST!!!

grafico di CHGG
Payoff e probabilità di successo della covered call