Una idea operativa di tipo covered call writing

Una ccw interessante segnalata dalla piattaforma EzTradeport

La proposta operativa della piattaforma EzTradeport

Una operazione interessante sul titolo GBT, di tipo Covered Call, segnalata dalla piattaforma EzTradeport, nella sezione Trading Ideas.

L’operazione consiste nel comprare 100 azioni di GBT e vendere, contestualmente, una CALL scadenza 17 Dicembre 2021, Strike Price $25.

Il titolo GBT – Global Blood Therapeutics Inc. al momento in cui si scrive quota al prezzo di $30.03; l’opzione CALL verrebbe venduta al prezzo di $6.50.

Come si può notare, la call in questione è in the money, quindi offre un interessante profilo di rischio e rendimento.

Debito totale operazione: $23.53 – Max Profit: $147 -Protezione dal ribasso: 22%. (Non sono state considerate le commissioni).

I fattori importanti di questa operazione

Andiamo ad analizzare insieme cosa ci ha spinto a considerare questa operazione.

In primis,  così come si evince dalla prima immagine, i modelli probabilistici utilizzati dalla piattaforma EzTradeport rivelano elevate probabilità di successo per quanto riguarda l’esito dell’operazione.

Inoltre, dal punto di vista squisitamente tecnico, il titolo si trova, così come raffigurato dalla seconda immmagine,  al 12% dal max DrawDown storico.

Pertanto, considerando che la CALL ci offre una protezione del 22%, possiamo affermare che in termini statistici è veramente molto difficile che il titolo ritracci fino al nostro punto di Break even, che risulta essere pari a $23.58; livello oltre la quale l’operazione va in perdita.

Infine, analizzando il grafico del payoff  (immagine nr 3), si riesce a notare come la strategia, grazie al THETA positivo, ci permette di guadagnare dal solo passaggio del tempo.

covered call writing su GBT
andamento grafico GBT
Risk chart della covered call su GBT